OptCorp Consultores en Optimización S.R.L. y ORACLE Corporación

En el campo empresarial, Crystal Ball es utilizado como soporte para la toma de decisiones por mas del 85% de las compañías que forman parte de FORTUNE TOP 500 empresas como Petrobrás, Repsol YPF, PVDSA, GE, CVRD VALE, Minera Collahuasi, Motorola, Telefónica, Wal- Mart, Shell, Texaco, Exxon, BHP Billiton, Río Tinto, IBM, Johnson & Johnson, Bayer, Pfizer, NASA, Xerox, Boeing, Embraer, CPFL, Duke-Energy, Banco Central de Chile, Banco ITAU, Banco Santander, Banco Central de Reserva de Perú, Scotiabank El Salvador, Banco Promerica, Banco Fomento Agropecuario, Banco Central de Reserva de El Salvador. En Bolivia, Banco Central de Bolivia, Banco Bisa S.A., Futuro de Bolivia, otros. En el campo académico, Crystal Ball se enseña en Universidades como Harvard, UCLA, MIT, Princeton, Oxford, Universidad Adolfo Ibáñez, Pontificia Universidad Católica de Chile, Inacap, Fundacao Getulio Vargas, IBMEC Brasil entre otras.

El curso ha sido diseñado para demostrar una amplia variedad de aplicaciones en la modelación y análisis de: Riesgos financieros (Operativo, Mercado, Crédito); Evaluación Crediticia; Pronósticos; Variables Financieras y Optimización de Portafolios de Inversiones. Los asistentes recibirán material de apoyo incluyendo licencias de prueba de nuestra última versión Crystal Ball 11.1.1.3.00 válidas por 30 días. Se enviarán también materiales de lectura previa para que el entrenamiento sea del mayor beneficio para los participantes.

El entrenamiento está dirigido a Ejecutivos y Profesionales que se desempeñan en el área de planificación, finanzas, inversiones, supervisión, créditos y activos de riesgo. Esto se aplica tanto en empresas del sector financiero como en empresas donde es crítico conocer y desarrollar estrategias de riesgo para darle tratamiento y así mejorar la toma de decisiones a través de una comprensión cabal del riesgo inherente a cada acción. Asimismo lograr tener un nivel de capital económico a riesgo (CER) idóneo.

Introducción

El seminario se centra en problemas de simulación, pronósticos y optimización con soporte del programa Crystal Ball, el software líder a nivel mundial para aplicaciones que incluyen incertidumbre, variabilidad y riesgo.

Beneficios
Al término del seminario, usted habrá aprendido a:

• Conocer y aplicar la estadística de riesgo y sus métricas.
• Convertir modelos determinísticos en modelos dinámicos de simulación.
• Conocer y aplicar el proceso básico de análisis de riesgo a modelos.
• Encontrar perfiles de riesgos de los pronósticos u objetivos estratégicos requeridos empleando simulación Monte Carlo y sus herramientas.
• Determinar y cuantificar la distribución de pérdidas esperadas, provisión requerida, %Var, %CVar y el Capital Económico de los Riesgos Financieros (CER) de forma individual y colectiva.
• Crear Estratégicas de Riesgos.
• Identificar las variables críticas que afectan el pronóstico (Análisis Multidimensional).
• Hacer uso eficiente de las Herramientas: Bootstrap, Batch Fit, Scenarios, Data Analysis, Correlation Matrix, Simulación 2D, Tornado y Decision Table.
• Pronosticar Variables Financieras empleando Simulación y CB Predictor.
• Calcular los niveles de volatilidad y sus perfiles de riesgo.
• Configurar modelos de optimización Estocástica con CB OptQuest.
• Optimizar variables de control.
• Encontrar Frontera Eficiente y realizar trueques de Rentabilidad y Riesgo.
• Emplear tecnología de punta Crystal Ball 11.1.1.3.00

Contenido:

1. Teoría de Análisis de Riesgos:
Introducción al Riesgo e Incertidumbre.
  Estadística aplicada al riesgo.
  Métricas del Riesgo.
  Definición, tipos y usos de la Simulación Monte Carlo.
  Etapas del Proceso del Análisis de Riesgo.

a. Objetivos Estratégicos.
b. Modelo Determinísticos.
c. Análisis Pre – Simulación a Variables Aleatorias y Data Existente.
d. Modelación de Riesgos y Dependencias.
e. Agregación de Riesgos y Cuantificación.
f. Determinación del Perfil de Riesgo de los Objetivos.
g. Análisis de Resultados.
h. Establecimiento   de  Controles   %Var,   %CVar   y   otras  Métricas   de Riesgo.
i.  Revisión Modelo (Entradas y Dependencias).
j. Validación EstadIstica: Bootstrap y Back-testing.
k. Estrategia de Riesgos.
l. Modelo de Análisis de Riesgo  con  Simulación Monte versus Escenarios Determinísticos: Optimista, Más Probable y Pésimo.

2. Análisis de Riesgo Aplicado a Evaluaciones Crediticias.

a. Crédito Empresarial
b. Crédito Personal

3. Modelación y Análisis de Riesgos Financieros.

a. Riesgo Operativo.
b. Riesgo de Mercado y Liquidez.
c. Riesgo de Crédito.
d. Riesgo Seguros.
e. Integración de Riesgos.
f. Bootstrap y Back – Testing Modelos.

4. Métodos de Optimización Estocástica

a. Aplicaciones a Riesgo de Mercado.
b. Aplicaciones a Proyectos de Inversión de Capital.

5. Pronósticos de Variables Financieras.

a. Pronósticos de Valores de Renta Variable.
b. Pronósticos de Tasas de Interés de Instrumentos de Renta Fija.
c. Pronósticos de Precios de Commodities.
d. Pronósticos de Tasas de Cambio y Coberturas.
e. Pronósticos Combinados de Modelos de Regresión y Series de Tiempo.
f. Volatilidad GARCH (1,1) y ARCH (1) y sus Perfiles de Riesgos.

Facilitador

Luis Francisco Zaldívar

Graduado de Licenciatura en Administración de Empresas con concentración en Gerencia Industrial de la Universidad de Tennessee en Knoxville, Tennessee, USA. Posee grado de Maestría en Ciencias Económicas con especialización en Finanzas y Estadística Aplicada de North Carolina State University de Raleigh, North Carolina, USA.

Entrenado y Certificado a nivel Internacional en Oracle en Denver, USA, en Introducción y Crystal Ball Avanzado, Opciones Reales y Seis Sigma. Es profesor de Simulación Monte Carlo, Procesos Estocásticos, Optimización Estocástica y Opciones Reales en los programas de Maestría de Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad Centroamericana (UCA) y Universidad de El Salvador (UN). También, es Profesor para programas ejecutivos de Simulación y Finanzas de la Fundación Fepade de El Salvador.

Ha dirigido Bancos Comerciales por 9 años y Empresas de Exportación por 13 años en El Salvador, Centro América. Posee una Empresa Consultora en Finanzas y Análisis de Riesgo y es representante de Oracle Crystal Ball Global Unit, Inc. para Guatemala, El Salvador y Honduras. Ha participado como expositor en Conferencia de Usuarios de Crystal Ball.

LUGAR DEL EVENTO:

UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO, Calle General Saavedra N° 137 entre Calle La Paz y Chuquisaca.

NOTA: El pago será facturado el día del evento o a preferencia del cliente.

FORMA DE PAGO
Los detalles para realizar el depósito son los siguientes:
Banco Beneficiario:  MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
Cuenta:                      4010700384
Nombre de Cuenta: OptCorp Consultores en Optimización S.R.L.
Moneda:                    Dólares Estadounidense
• SE REQUIERE LLEVAR UNA LAPTOP (LICENCIAS DE EVALUACIÓN SERÁN ENVIADAS DÍAS ANTES PARA LA INSTALACIÓN)
• SE ENTREGARÁ CERTIFICADOS A LOS PARTICIPANTES QUE CONCLUYAN EL ENTRENAMIENTO
 
LAS INSCRIPCIONES SON VÁLIDAS HASTA EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO DE 2010.
LAS PLAZAS SON LIMITADAS.

CONTACTOS:
Jorge A. Velarde Chávez
Gerente Comercial
OptCorp S.R.L.
Móvil: 591 702 87999
E – mail: javelarde@optcorp.com.bo

Oscar Serrate Cortez
Gerente de TI
OptCorp S.R.L.
Móvil: 591 750 03636
E – mail: oserrate@optcorp.com.bo